PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с BUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и BUL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%9.58%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
-0.64%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью -0.64%.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

BUL

1 день
1.26%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
3.80%
1 год
25.03%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Сравнение комиссий IUSG и BUL

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.


Доходность на риск

IUSG vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BUL
Ранг доходности на риск BUL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGBULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.70

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.83

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.06

-0.81

IUSG vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUSG и BUL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и BUL

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности BUL в 0.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
0.25%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и BUL

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и BUL.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-37.08%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.57%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-27.85%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.90%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-7.79%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.09%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и BUL

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.10%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.11%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

23.20%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.77%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

24.39%

-4.05%