PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUSG с BUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с BUL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL).

IUSG и BUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или BUL.

Корреляция

Корреляция между IUSG и BUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IUSG и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.28%
85.20%
IUSG
BUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.62

BUL:

0.34

Коэф-т Сортино

IUSG:

1.00

BUL:

0.65

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

BUL:

1.08

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.67

BUL:

0.35

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.40

BUL:

1.25

Индекс Язвы

IUSG:

6.27%

BUL:

6.59%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.42%

BUL:

24.44%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

BUL:

-37.08%

Текущая просадка

IUSG:

-11.78%

BUL:

-13.12%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью -5.33%.

IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.03%

10 лет

13.44%

BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IUSG и BUL

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и BUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSG: 0.62
BUL: 0.34
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSG: 1.00
BUL: 0.65
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IUSG: 1.14
BUL: 1.08
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSG: 0.67
BUL: 0.35
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSG: 2.40
BUL: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BUL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.34
IUSG
BUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и BUL

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности BUL в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.30%2.11%0.66%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и BUL

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и BUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-13.12%
IUSG
BUL

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и BUL

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеют волатильность 16.12% и 16.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
16.55%
IUSG
BUL