PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с BUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с BUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) are both exchange-traded funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSG returned 15.67%/yr vs 11.37%/yr for BUL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for BUL.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у BUL с доходностью 9.56%.

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и BUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%9.58%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Correlation

The correlation between IUSG and BUL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.78

The correlation between IUSG and BUL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSG и BUL

Секторы
IUSG
BUL

Технологии

48.0%
28.3%

Коммуникационные услуги

17.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
22.3%

Финансовые услуги

8.8%

-

Промышленность

7.5%
13.4%

Здравоохранение

6.2%
21.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.5%
5.7%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.2%
5.1%

Технологии

IUSG
48.0%
BUL
28.3%

Коммуникационные услуги

IUSG
17.1%
BUL
1.6%

Потребительский циклический сектор

IUSG
9.3%
BUL
22.3%

Финансовые услуги

IUSG
8.8%
BUL

-

Промышленность

IUSG
7.5%
BUL
13.4%

Здравоохранение

IUSG
6.2%
BUL
21.4%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
BUL
2.3%

Недвижимость

IUSG
0.9%
BUL

-

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
BUL
5.7%

Коммунальные услуги

IUSG
0.5%
BUL

-

Энергетика

IUSG
0.2%
BUL
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQBUL с AOTG

Доходность на риск

IUSG vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.56

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.32

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.93

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.59

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BUL равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.56

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IUSG и BUL

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и BUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-37.08%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-8.93%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-23.55%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-27.85%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-7.64%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.46%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и BUL

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) составляет 4.22%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IUSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.26%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.89%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.76%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

21.79%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

24.24%

-3.84%

Сравнение комиссий IUSG и BUL

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и BUL

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности BUL в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and BUL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to IUSG (4.22%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs BUL's -37.08%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.67% vs 11.37% for BUL. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.67% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.24% for BUL.

IUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BUL is Mid Cap Blend Equities. IUSG tracks Russell 3000 Growth Index, while BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.60% for BUL.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и BUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор