PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUSG с BUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSG с BUL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL).

IUSG и BUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSG или BUL.

Корреляция

Корреляция между IUSG и BUL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSG:

0.58

BUL:

0.38

Коэф-т Сортино

IUSG:

0.97

BUL:

0.77

Коэф-т Омега

IUSG:

1.14

BUL:

1.10

Коэф-т Кальмара

IUSG:

0.64

BUL:

0.44

Коэф-т Мартина

IUSG:

2.18

BUL:

1.49

Индекс Язвы

IUSG:

6.58%

BUL:

6.91%

Дневная вол-ть

IUSG:

24.26%

BUL:

24.35%

Макс. просадка

IUSG:

-63.35%

BUL:

-37.08%

Текущая просадка

IUSG:

-9.01%

BUL:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью -0.67%.

IUSG

С начала года

-4.37%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-4.20%

1 год

14.06%

5 лет

15.92%

10 лет

13.83%

BUL

С начала года

-0.67%

1 месяц

7.26%

6 месяцев

-4.89%

1 год

9.09%

5 лет

16.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IUSG и BUL

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSG и BUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSG c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BUL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и BUL

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности BUL в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.62%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.21%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и BUL

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и BUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и BUL

Загрузка...