PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и BIBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%3.49%
BIBL
Inspire 100 ETF
6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Inspire 100 ETF

Сравнение комиссий IUSG и BIBL

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.


Доходность на риск

IUSG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.78

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.69

-1.44

IUSG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Корреляция

Корреляция между IUSG и BIBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и BIBL

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BIBL в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и BIBL

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и BIBL.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-36.12%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.93%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-30.85%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-4.96%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-7.17%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.95%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и BIBL

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.82%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.28%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

20.39%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.44%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

21.15%

-0.81%