PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с AFRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) are both funds - IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while AFRAX is a Bank Loan fund managed by Invesco. Over the past 10 years, IUSG returned 17.82%/yr vs 4.48%/yr for AFRAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IUSG charges 0.04%/yr vs 1.04%/yr for AFRAX.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у AFRAX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 17.82% против 4.48% соответственно.

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%

AFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		0.42%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Correlation

The correlation between IUSG and AFRAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с DFRTXAFRAX с SGYAXAFRAX с HFHIXAFRAX с AGEPXAFRAX с FFRSX

Доходность на риск

IUSG vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGAFRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.31

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.03

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.57

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

7.46

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.31

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.37

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IUSG и AFRAX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и AFRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-37.60%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-1.41%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-2.62%

-19.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-6.29%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-18.91%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.01%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-4.39%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.48%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и AFRAX

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.06%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

2.01%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

2.78%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

3.22%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

3.74%

+16.66%

Сравнение комиссий IUSG и AFRAX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и AFRAX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности AFRAX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.75%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and AFRAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to AFRAX (1.06%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs AFRAX's -37.60%.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и AFRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор