PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSG с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSG и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSG и AFRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
-6.29%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у AFRAX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 15.66% против 4.63% соответственно.


IUSG

1 день
1.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.63%
1 год
23.27%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.66%

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Invesco Floating Rate ESG Fund

Сравнение комиссий IUSG и AFRAX

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.


Доходность на риск

IUSG vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSGAFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.18

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.12

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.91

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

6.45

+0.80

IUSG vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFRAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSGAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.38

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.73

-0.38

Корреляция

Корреляция между IUSG и AFRAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и AFRAX

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AFRAX в 7.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%

Просадки

Сравнение просадок IUSG и AFRAX

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и AFRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSGAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-37.60%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-1.98%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-6.29%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-18.91%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-1.11%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-4.42%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.59%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и AFRAX

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSGAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

0.61%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

1.79%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

2.92%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

3.16%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

3.72%

+16.62%