Сравнение AFRAX с DFRTX
AFRAX (Invesco Floating Rate ESG Fund) and DFRTX (DWS Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFRAX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for DFRTX.
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и DFRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 4.54%
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFRAX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 0.26% | 4.57% | 6.80% | 10.86% | -2.26% | 6.24% | 1.53% | 7.25% | -0.19% | 3.99% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Correlation
The correlation between AFRAX and DFRTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between AFRAX and DFRTX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFRAX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
AFRAX
DFRTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFRAX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRAX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и DFRTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFRAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и DFRTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFRAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | — | — |
Сравнение комиссий AFRAX и DFRTX
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и DFRTX
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности DFRTX в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 7.76% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.24% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
AFRAX and DFRTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFRAX и DFRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор