Сравнение AFRAX с DFRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).
AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и DFRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFRAX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | -1.27% | 4.57% | 6.80% | 10.86% | -2.26% | 6.24% | 1.53% | 7.25% | -0.19% | 3.99% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AFRAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции AFRAX превзошли акции DFRTX по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.18% соответственно.
AFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 4.62%
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFRAX и DFRTX
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Доходность на риск
AFRAX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
AFRAX
DFRTX
Сравнение AFRAX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFRAX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.96 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.52 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.82 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.77 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 10.38 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | 2.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AFRAX и DFRTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и DFRTX
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности DFRTX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 7.21% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и DFRTX
Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что больше максимальной просадки DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и DFRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFRAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | -31.11% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.02% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -6.44% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.91% | -21.32% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.16% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.46% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и DFRTX
Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFRAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.37% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.73% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 2.36% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.20% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 4.04% | -0.32% |