Сравнение IUSE.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
IUSE.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -5.00% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -2.64% | 3.82% | 33.74% | 22.61% | -13.49% | 39.80% | 7.72% | 34.83% | -0.97% | 6.41% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.92% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
SPXP.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и SPXP.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
SPXP.L
Сравнение IUSE.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.39 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 8.39 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.94 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и SPXP.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и SPXP.L
Ни IUSE.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и SPXP.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -25.46% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.09% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -20.77% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -25.46% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.42% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.54% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и SPXP.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.83% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.52% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.39% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.05% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.86% | -0.58% |