PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSC.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSC.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSC.DE и SPYL.DE


2026 (YTD)202520242023
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
18.06%36.88%-22.89%15.56%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
-2.78%4.71%32.33%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью -2.78%.


IUSC.DE

1 день
2.34%
1 месяц
0.02%
С начала года
18.06%
6 месяцев
28.68%
1 год
46.40%
3 года*
15.84%
5 лет*
13.22%
10 лет*
7.48%

SPYL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.07%
1 год
10.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий IUSC.DE и SPYL.DE

IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSC.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSC.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSC.DESPYL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.61

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

0.92

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.38

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

8.06

+6.59

IUSC.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSC.DE на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSC.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSC.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.61

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.17

-1.08

Корреляция

Корреляция между IUSC.DE и SPYL.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSC.DE и SPYL.DE

Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
2.71%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSC.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и SPYL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSC.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.97%

-23.27%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.34%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.00%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-3.41%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.10%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSC.DE и SPYL.DE

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSC.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

3.59%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

8.59%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

17.20%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

14.87%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

14.87%

+10.48%