Сравнение IUSC.DE с SPYL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE).
IUSC.DE и SPYL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. SPYL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSC.DE и SPYL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSC.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 18.06% | 36.88% | -22.89% | 15.56% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | -2.78% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSC.DE показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью -2.78%.
IUSC.DE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 7.48%
SPYL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSC.DE и SPYL.DE
IUSC.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSC.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
IUSC.DE
SPYL.DE
Сравнение IUSC.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSC.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 0.61 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.92 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.38 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 8.06 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSC.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.61 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.17 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между IUSC.DE и SPYL.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSC.DE и SPYL.DE
Дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 2.71% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSC.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка IUSC.DE за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSC.DE и SPYL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSC.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -23.27% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.34% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -5.00% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -3.41% | -22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.10% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSC.DE и SPYL.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IUSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSC.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 3.59% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 8.59% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 17.20% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 14.87% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 14.87% | +10.48% |