Сравнение IUSB с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Silver Trust (SLV).
IUSB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | -0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.06% против 16.87% соответственно.
IUSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.06%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и SLV
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IUSB vs. SLV — Ранг доходности на риск
IUSB
SLV
Сравнение IUSB c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.11 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.20 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.82 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 8.79 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.69 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и SLV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и SLV
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 3.88% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и SLV
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -76.28% | +58.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -42.45% | +39.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -42.45% | +24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -42.81% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -35.47% | +33.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -44.76% | +41.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 13.63% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и SLV
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.62%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 18.91% | -17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 57.27% | -54.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 57.07% | -52.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 35.28% | -29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 31.36% | -26.33% |