PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с ABNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) are both funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 10 years, IUSB returned 1.97%/yr vs 1.90%/yr for ABNFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for ABNFX.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у ABNFX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSB имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции ABNFX немного отстают с 1.90%.

IUSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.05%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.97%

ABNFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.35%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.56%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.07%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Correlation

The correlation between IUSB and ABNFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.86

The correlation between IUSB and ABNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с FBNDXABNFX с VCPIX

Доходность на риск

IUSB vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBABNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.27

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.92

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.62

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

4.83

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IUSB и ABNFX

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и ABNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-17.69%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-3.09%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-6.12%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-17.65%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-17.69%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.18%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.29%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.04%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и ABNFX

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.24%, в то время как у American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.82%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.95%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

5.96%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

4.89%

+0.15%

Сравнение комиссий IUSB и ABNFX

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ABNFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и ABNFX

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности ABNFX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.39%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUSB and ABNFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABNFX has higher volatility (1.38%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs ABNFX's -17.69%.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и ABNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор