PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNFX с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNFX с VCPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX).

ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABNFX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNFX и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%0.22%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.20%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, ABNFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VCPIX с доходностью -0.20%.

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%

VCPIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с VTIVXVCPIX с VWEAX

Сравнение комиссий ABNFX и VCPIX

ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.

ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

ABNFX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNFX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNFXVCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.86

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

6.17

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNFX vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNFX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNFXVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.14

+0.51

Корреляция

Корреляция между ABNFX и VCPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNFX и VCPIX

Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VCPIX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.34%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABNFX и VCPIX

Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, примерно равная максимальной просадке VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и VCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNFXVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-17.33%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.72%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.92%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.80%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.82%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNFX и VCPIX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNFXVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.57%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.41%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.08%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

5.75%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.75%

-0.88%