PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNFX с VCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNFX с VCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) and VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - ABNFX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, ABNFX returned 3.92%/yr vs 5.30%/yr for VCPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ABNFX charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for VCPIX.

Доходность

Сравнение доходности ABNFX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VCPIX с доходностью 0.62%.

ABNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.28%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.93%

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNFX и VCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		0.19%7.42%1.42%4.29%-13.08%0.22%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%

Correlation

The correlation between ABNFX and VCPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between ABNFX and VCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с IUSBABNFX с FBNDX
Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUXVCPIX с VTIVX

Доходность на риск

ABNFX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNFX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNFXVCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.70

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.53

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.23

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

7.25

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNFX vs. VCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNFX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNFXVCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.17

+0.49

Просадки

Сравнение просадок ABNFX и VCPIX

Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, примерно равная максимальной просадке VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и VCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNFXVCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-17.33%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.72%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.68%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.12%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.60%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNFX и VCPIX

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNFXVCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.23%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.60%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.57%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

5.69%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.69%

-0.80%

Сравнение комиссий ABNFX и VCPIX

ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNFX и VCPIX

Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VCPIX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.38%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ABNFX and VCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABNFX has higher volatility (1.40%) compared to VCPIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, ABNFX dropped -17.69% vs VCPIX's -17.33%.

VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNFX и VCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор