Сравнение IUSA.MI с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IUSA.MI и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | -3.06% | 4.45% | 33.78% | 22.41% | -14.63% | 41.22% | 7.78% | 34.61% | -0.92% | 7.06% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 8.13% | -9.95% | 20.78% | -0.68% | 4.30% | 26.44% | 1.72% | 28.96% | -3.46% | -1.90% |
Разные валюты инструментов
IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как VDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции IUSA.MI превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 13.82% против 7.54% соответственно.
IUSA.MI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.82%
VDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.MI и VDC
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. VDC — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
VDC
Сравнение IUSA.MI c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.16 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | -0.13 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.27 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.43 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.16 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUSA.MI и VDC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и VDC
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VDC в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 1.14% | 1.08% | 1.07% | 1.36% | 1.55% | 1.16% | 1.62% | 1.67% | 2.01% | 1.74% | 1.51% | 1.68% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.14% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и VDC
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -51.36%, что больше максимальной просадки VDC в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSA.MI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.36% | -34.24% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -9.28% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -16.55% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -25.31% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.36% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -3.71% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.79% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и VDC
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.08% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 9.43% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 15.01% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 13.44% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.50% | +0.61% |