Сравнение IUSA.MI с IWMO.MI
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.MI returned 14.76%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.MI имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции IWMO.MI немного впереди с 15.31%.
IUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.76%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.29% | 4.17% | 33.56% | 22.16% | -14.75% | 40.69% | 7.30% | 34.11% | -1.42% | 6.61% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and IWMO.MI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between IUSA.MI and IWMO.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
IWMO.MI
Сравнение IUSA.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.50 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 13.36 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.87 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и IWMO.MI
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -31.03% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.04% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -23.45% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -23.45% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -31.03% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.90% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -5.88% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.37% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 2.70%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 5.79% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 14.18% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 16.87% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.29% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.60% | -1.52% |
Сравнение комиссий IUSA.MI и IWMO.MI
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и IWMO.MI
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.73% | 0.82% | 0.92% | 1.16% | 1.39% | 0.84% | 1.21% | 1.33% | 1.46% | 1.33% | 1.25% | 1.37% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.MI and IWMO.MI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IUSA.MI is categorized as S&P 500, while IWMO.MI is Momentum. IUSA.MI tracks S&P 500 Index, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.MI and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор