Сравнение IUSA.MI с BRK-B
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSA.MI returned 15.21%/yr vs 13.07%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции IUSA.MI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.07% соответственно.
IUSA.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 15.21%
BRK-B
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.78% | 4.30% | 33.67% | 22.28% | -14.70% | 40.93% | 7.52% | 34.35% | -1.19% | 6.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.30% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between IUSA.MI and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
BRK-B
Сравнение IUSA.MI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.MI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.26 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 0.59 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и BRK-B
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -47.45%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | -45.91% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -11.04% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -20.62% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -22.31% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -28.74% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -13.57% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -9.76% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.92% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) составляет 3.31%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.30% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 11.32% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 15.23% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.39% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 20.09% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и BRK-B
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.86% | 0.94% | 0.99% | 1.26% | 1.47% | 0.99% | 1.40% | 1.49% | 1.71% | 1.52% | 1.38% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.MI and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор