Сравнение IUSA.DE с JEPQ
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSA.DE returned 19.00%/yr vs 17.50%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -7.97% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.58 |
The correlation between IUSA.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
JEPQ
Сравнение IUSA.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.41 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 17.42 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.20 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и JEPQ
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -24.78% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.18% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -24.78% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.25% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.17% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.56% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и JEPQ
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.12% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.81% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.44% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.92% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.92% | -0.86% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и JEPQ
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и JEPQ
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор