Сравнение IUSA.DE с JEPQ
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSA.DE returned 18.64%/yr vs 17.09%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.39%.
IUSA.DE
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.82%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 14.31%
JEPQ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.82% | 4.69% | 32.36% | 22.47% | -9.07% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.39% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -11.81% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.58 |
The correlation between IUSA.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
JEPQ
Сравнение IUSA.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSA.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.35 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 12.33 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и JEPQ
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -24.78% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.18% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -24.78% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.95% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -5.08% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.68% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и JEPQ
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 3.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.51% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 10.70% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 14.08% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.06% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.06% | -1.02% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и JEPQ
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и JEPQ
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JEPQ в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.86% | 0.94% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.70% | 1.51% | 1.37% | 1.52% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.70% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор