PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.DE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.DE с JEPQ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSA.DE returned 18.94%/yr vs 17.91%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.DE показывает доходность 10.74%, а JEPQ немного ниже – 10.47%.

IUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.95%
1 год
24.73%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.89%
10 лет*
15.03%

JEPQ

1 день
-1.28%
1 месяц
0.83%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.47%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		10.74%4.69%32.36%22.47%-9.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.47%1.51%33.09%32.20%-11.81%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and JEPQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.58

The correlation between IUSA.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IUSA.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSA.DEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.90

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.47

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.14

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

15.76

-3.06

IUSA.DE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и JEPQ

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.DEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.05%

-24.78%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.18%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-24.78%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.84%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.12%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и JEPQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.DEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.74%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.97%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

13.46%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.04%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.04%

-0.99%

Сравнение комиссий IUSA.DE и JEPQ

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и JEPQ

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JEPQ в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.87%0.94%0.99%1.25%1.46%0.99%1.40%1.48%1.70%1.51%1.37%1.52%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.30%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.DE and JEPQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

IUSA.DE is categorized as S&P 500, while JEPQ is Nasdaq-100. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор