Сравнение IUSA.DE с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
IUSA.DE и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.DE или IDU.
Основные характеристики
| IUSA.DE | IDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.47% | 28.38% |
| Дох-ть за 1 год | 38.29% | 37.27% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.32% | 8.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 8.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 14.21 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 14.68% |
| Макс. просадка | -50.54% | -53.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.DE и IDU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и IDU
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 14.87% против 8.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.DE и IDU
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.DE c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и IDU
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IDU в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.12% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и IDU
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и IDU
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) составляет 3.55%, в то время как у iShares U.S. Utilities ETF (IDU) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.