Сравнение IUSA.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
IUSA.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.DE или VUAA.L.
Основные характеристики
| IUSA.DE | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.47% | 26.43% |
| Дох-ть за 1 год | 38.29% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.32% | 15.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 11.67% |
| Макс. просадка | -50.54% | -34.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.DE и VUAA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и VUAA.L
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 26.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.DE и VUAA.L
И IUSA.DE, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и VUAA.L
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.