Сравнение IUSA.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
IUSA.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.DE или VUSA.DE.
Основные характеристики
| IUSA.DE | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.80% | 31.43% |
| Дох-ть за 1 год | 38.61% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | 12.68% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.50% | 16.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.64 | 4.56 |
| Коэф-т Мартина | 20.56 | 20.19 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.91% | 11.94% |
| Макс. просадка | -50.54% | -33.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.DE и VUSA.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и VUSA.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.DE показывает доходность 31.80%, а VUSA.DE немного ниже – 31.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.DE и VUSA.DE
И IUSA.DE, и VUSA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и VUSA.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности VUSA.DE в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0.97% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и VUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеют волатильность 3.53% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.