Сравнение IUSA.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IUSA.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSA.DE или SPY.
Основные характеристики
| IUSA.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.47% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 38.29% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.32% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.87% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.88% | 12.29% |
| Макс. просадка | -50.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUSA.DE и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и SPY
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.87% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSA.DE и SPY
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSA.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и SPY
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0.98% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и SPY
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и SPY
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) составляет 3.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.