Сравнение IUS5.DE с LEMB
IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS5.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS5.DE returned 0.80%/yr vs 1.03%/yr for LEMB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IUS5.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и LEMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как LEMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS5.DE показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям LEMB по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.03% соответственно.
IUS5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.80%
LEMB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.13% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.31% | 4.02% | 4.77% | 4.01% | -5.20% | -3.18% | -5.40% | 8.80% | -3.14% | -1.34% |
Correlation
The correlation between IUS5.DE and LEMB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between IUS5.DE and LEMB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. LEMB — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
LEMB
Сравнение IUS5.DE c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.09 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.33 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.39 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и LEMB
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки LEMB в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и LEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS5.DE | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -18.94% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -3.67% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -7.52% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -9.21% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -18.94% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -2.47% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -8.09% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.04% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и LEMB
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.28% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 4.15% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 5.52% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 6.37% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.20% | -0.26% |
Сравнение комиссий IUS5.DE и LEMB
IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LEMB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и LEMB
IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.43% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
IUS5.DE and LEMB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.
IUS5.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LEMB is Emerging Markets Bonds. IUS5.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Their fees differ too: 0.20% for IUS5.DE and 0.30% for LEMB.
Подберите оптимальное распределение для IUS5.DE и LEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор