PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и XLG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.


IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий IUS и XLG

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.54

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.63

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

5.71

+2.48

IUS vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.99

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между IUS и XLG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и XLG

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IUS и XLG

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-52.39%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.41%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-28.02%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-8.93%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.69%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.54%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и XLG

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.82%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

10.65%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

19.97%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

18.68%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.81%

-0.63%