PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.50%/yr vs 12.32%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-13.66%

Correlation

The correlation between IUS and VTI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between IUS and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и VTI

Секторы
IUS
VTI

Технологии

21.6%
37.0%

Здравоохранение

15.2%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.7%

Финансовые услуги

9.3%
11.3%

Промышленность

9.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.3%

Энергетика

7.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Технологии

IUS
21.6%
VTI
37.0%

Здравоохранение

IUS
15.2%
VTI
9.0%

Коммуникационные услуги

IUS
11.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

IUS
11.5%
VTI
9.7%

Финансовые услуги

IUS
9.3%
VTI
11.3%

Промышленность

IUS
9.1%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
VTI
4.3%

Энергетика

IUS
7.5%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

IUS
3.0%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
VTI
2.1%

Недвижимость

IUS
0.6%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IUS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.72

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.38

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.48

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

10.85

+10.98

IUS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и VTI

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-55.45%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.92%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-19.30%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-25.36%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.00%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.03%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и VTI

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.38%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

10.13%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.82%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.51%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.28%

-0.32%

Сравнение комиссий IUS и VTI

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и VTI

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IUS and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.38%) compared to IUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, IUS leads with 14.50% vs 12.32% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.50% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.05% for VTI.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.03% for VTI.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор