PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.72%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности IUS и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%19.08%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between IUS and UJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.82

The correlation between IUS and UJUN shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUS и UJUN

Секторы
IUS
UJUN

Технологии

22.4%
36.2%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.9%

Здравоохранение

12.8%
8.4%

Энергетика

10.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Промышленность

9.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Финансовые услуги

6.8%
11.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

IUS
22.4%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
UJUN
10.9%

Здравоохранение

IUS
12.8%
UJUN
8.4%

Энергетика

IUS
10.9%
UJUN
3.5%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
UJUN
10.1%

Промышленность

IUS
9.7%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
UJUN
4.9%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
UJUN
11.9%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
UJUN
2.3%

Недвижимость

IUS
0.5%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

IUS vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.58

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.94

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.60

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

3.79

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

23.27

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.58

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IUS и UJUN

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-13.73%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-2.84%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-11.24%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-11.96%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.06%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.46%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и UJUN

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

0.43%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

3.25%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

4.20%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

8.32%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

8.77%

+9.27%

Сравнение комиссий IUS и UJUN

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и UJUN

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and UJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.39%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.72% vs 6.41% for UJUN. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.72% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for UJUN.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.79% for UJUN.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор