PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.69%/yr vs 20.97%/yr for SPMO. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IUS charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IUS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 21.90%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

IUS

1 день
-0.29%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
16.20%
С начала года
21.90%
1 год
35.91%
3 года*
20.76%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
Всё время*
15.75%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF
$5.76M$3.95M$3.56M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам IUS и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		21.90%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.28%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-14.74%

Correlation

The correlation between IUS and SPMO is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.68

The correlation between IUS and SPMO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUS и SPMO

Секторы
IUS
SPMO

Технологии

21.7%
53.7%

Здравоохранение

15.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
1.2%

Финансовые услуги

9.6%
6.0%

Промышленность

9.0%
11.2%

Энергетика

8.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

IUS
21.7%
SPMO
53.7%

Здравоохранение

IUS
15.4%
SPMO
6.9%

Коммуникационные услуги

IUS
11.2%
SPMO
7.4%

Потребительский циклический сектор

IUS
11.2%
SPMO
1.2%

Финансовые услуги

IUS
9.6%
SPMO
6.0%

Промышленность

IUS
9.0%
SPMO
11.2%

Энергетика

IUS
8.5%
SPMO
3.3%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
SPMO
4.2%

Сырьевые материалы

IUS
3.1%
SPMO
1.9%

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
SPMO
2.7%

Недвижимость

IUS
0.6%
SPMO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IUS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.34

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
1.90

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

2.06

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

7.35

+17.63

IUS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и SPMO

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-30.95%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-15.64%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-20.13%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-22.74%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.05%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.62%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.37%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и SPMO

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.80%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

10.70%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

21.85%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

24.09%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

20.69%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

20.97%

-3.05%

Сравнение комиссий IUS и SPMO

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и SPMO

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.22%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IUS and SPMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 14.69% for IUS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.70% for SPMO.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.13% for SPMO.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор