Сравнение IUS с QUS
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.69%/yr vs 11.08%/yr for QUS. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IUS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности IUS и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
QUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 12.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.76M | $3.95M | $3.56M | |
| $3.07M | $4.72M | $3.42M |
Сравнение доходности по годам IUS и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.28% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 11.79% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -10.97% |
Correlation
The correlation between IUS and QUS is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between IUS and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUS и QUS
Секторы
IUS
QUS
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
IUS
QUS
Здравоохранение
IUS
QUS
Коммуникационные услуги
IUS
QUS
Потребительский циклический сектор
IUS
QUS
Финансовые услуги
IUS
QUS
Промышленность
IUS
QUS
Энергетика
IUS
QUS
Потребительский защитный сектор
IUS
QUS
Сырьевые материалы
IUS
QUS
Коммунальные услуги
IUS
QUS
Недвижимость
IUS
QUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. QUS — Ранг доходности на риск
IUS
QUS
Сравнение IUS c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 3.04 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.98 | 13.56 | +11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и QUS
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -33.78% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.85% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -13.94% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -22.30% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.66% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и QUS
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) имеют волатильность 2.80% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.76% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.06% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 9.21% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 14.33% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.40% | +1.52% |
Сравнение комиссий IUS и QUS
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и QUS
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности QUS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.25% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IUS and QUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IUS has higher volatility (2.80%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs QUS's -33.78%.
On 5-year performance, IUS leads with 14.69% vs 11.08% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IUS has performed better with a 14.69% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.
QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.22% for IUS.
IUS tracks Invesco Strategic US Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.15% for QUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUS и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор