PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 14.50%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IUS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

IUS

1 день
0.59%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
14.56%
С начала года
18.56%
1 год
32.11%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		18.56%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%10.55%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between IUS and QQQM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.75

The correlation between IUS and QQQM shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUS и QQQM

Секторы
IUS
QQQM

Технологии

21.6%
58.7%

Здравоохранение

15.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.4%

Финансовые услуги

9.3%
0.2%

Промышленность

9.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Энергетика

7.5%
0.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

IUS
21.6%
QQQM
58.7%

Здравоохранение

IUS
15.2%
QQQM
3.7%

Коммуникационные услуги

IUS
11.7%
QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

IUS
11.5%
QQQM
11.4%

Финансовые услуги

IUS
9.3%
QQQM
0.2%

Промышленность

IUS
9.1%
QQQM
2.6%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.6%
QQQM
6.4%

Энергетика

IUS
7.5%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

IUS
3.0%
QQQM
1.0%

Коммунальные услуги

IUS
1.4%
QQQM
1.2%

Недвижимость

IUS
0.6%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

IUS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.48

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.01

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.30

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

8.14

+13.70

IUS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS и QQQM

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-35.04%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.96%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-22.70%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-35.04%

+16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.28%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.15%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.37%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и QQQM

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.49%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

7.39%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

15.34%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

18.54%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

22.65%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

22.30%

-4.34%

Сравнение комиссий IUS и QQQM

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и QQQM

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.25%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS and QQQM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.39%) compared to IUS (2.49%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs 14.50% for IUS. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs 14.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.45% for QQQM.

IUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. IUS tracks Invesco Strategic US Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.15% for QQQM.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор