Сравнение IUS с JVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).
IUS и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS и JVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.11% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.65% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -12.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью 0.65%.
IUS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
JVAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и JVAL
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS vs. JVAL — Ранг доходности на риск
IUS
JVAL
Сравнение IUS c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | JVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.65 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.58 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 6.87 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IUS и JVAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и JVAL
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JVAL в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.05% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и JVAL
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и JVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -40.42% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -13.56% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -22.39% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.33% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.39% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.12% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и JVAL
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.17% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 10.76% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 19.55% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.10% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 19.92% | -1.74% |