Сравнение IUS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IUS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 2.35% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
IUS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS и DGRO
IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IUS
DGRO
Сравнение IUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.97 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUS и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и DGRO
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IUS и DGRO
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -35.10% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -7.50% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -19.31% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.55% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.48% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.39% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и DGRO
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.57% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 7.20% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.47% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 13.83% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.62% | +1.56% |