PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и DGRO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.35%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%.


IUS

1 день
0.24%
1 месяц
-2.28%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.81%
1 год
19.10%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.40%
10 лет*

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI Strategic US ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IUS и DGRO

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.97

+1.24

IUS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.73

+0.03

Корреляция

Корреляция между IUS и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и DGRO

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DGRO в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IUS и DGRO

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-35.10%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.50%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-19.31%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.55%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.48%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.39%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и DGRO

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.57%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.20%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.47%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

13.83%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.62%

+1.56%