Сравнение IUS с BTR
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. IUS is passively managed, while BTR is actively managed. Over the past 3 years, IUS returned 20.76%/yr vs 5.41%/yr for BTR. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. IUS charges 0.19%/yr vs 1.10%/yr for BTR.
Доходность
Сравнение доходности IUS и BTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 11.46%.
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
BTR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.73K | $82.52K | $99.04K | |
| $5.76M | $3.95M | $3.56M |
Сравнение доходности по годам IUS и BTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 16.94% | 16.51% | 13.21% |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 11.46% | -2.15% | 14.45% | -6.78% |
Correlation
The correlation between IUS and BTR is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between IUS and BTR shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUS и BTR
Секторы
IUS
BTR
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
IUS
BTR
Здравоохранение
IUS
BTR
Коммуникационные услуги
IUS
BTR
Потребительский циклический сектор
IUS
BTR
Финансовые услуги
IUS
BTR
Промышленность
IUS
BTR
Энергетика
IUS
BTR
Потребительский защитный сектор
IUS
BTR
Сырьевые материалы
IUS
BTR
Коммунальные услуги
IUS
BTR
Недвижимость
IUS
BTR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. BTR — Ранг доходности на риск
IUS
BTR
Сравнение IUS c BTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | BTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 2.93 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.98 | 11.39 | +13.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и BTR
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и BTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -16.67% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.23% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -16.67% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.19% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.32% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.60% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и BTR
Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Beacon Tactical Risk ETF (BTR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | BTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.50% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.26% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 9.79% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 10.81% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 10.81% | +7.11% |
Сравнение комиссий IUS и BTR
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и BTR
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BTR в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR Beacon Tactical Risk ETF | 1.16% | 1.29% | 0.87% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IUS and BTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IUS has higher volatility (2.80%) compared to BTR (2.50%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs BTR's -16.67%.
On 3-year performance, IUS leads with 20.76% vs 5.41% for BTR. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IUS has performed better with a 20.76% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.
IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.16% for BTR.
They also come from different issuers: Invesco and American Beacon. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 1.10% for BTR.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUS и BTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор