PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

IUS и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Strategic US Index. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IUS и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и BDGS

2026 (YTD)202520242023
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		2.11%16.94%16.51%14.63%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с SCHDIUS с IUSGIUS с QLVIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий IUS и BDGS

IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

IUS vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.72

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.90

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

9.84

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.54

-0.78

Корреляция

Корреляция между IUS и BDGS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и BDGS

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS и BDGS

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-9.12%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-5.85%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.61%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-0.67%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.13%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и BDGS

Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.45%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

5.12%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

10.72%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

8.35%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

8.35%

+9.83%