Сравнение IUMS.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IUMS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMS.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.41% | 10.90% | -0.92% | 12.41% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.92% | -15.68% | 19.22% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 4.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMS.L показывает доходность 10.41%, а GLD немного выше – 10.47%.
IUMS.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMS.L и GLD
IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IUMS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IUMS.L
GLD
Сравнение IUMS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMS.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.31 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.70 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 9.90 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.25 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IUMS.L и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и GLD
Ни IUMS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и GLD
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -45.56% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -19.21% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -21.03% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -11.71% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -16.17% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.25% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и GLD
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) составляет 7.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.48% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 24.34% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 27.81% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.75% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 15.88% | +4.22% |