PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMS.L с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMS.L с DRIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).

IUMS.L и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMS.L и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMS.L и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.41%10.90%-0.92%12.41%-11.90%26.93%20.54%22.92%-13.79%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Доходность по периодам

С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 4.48%.

IUMS.L

1 день
2.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
18.89%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DBJPIUMS.L с SPED.LIUMS.L с GLDIUMS.L с CSPX.LIUMS.L с IUVF.L
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с VOODRIV с WCLD

Сравнение комиссий IUMS.L и DRIV

IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUMS.L vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMS.L c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMS.LDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.70

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.36

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.92

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.98

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMS.L vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMS.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMS.L и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMS.LDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.70

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между IUMS.L и DRIV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMS.L и DRIV

IUMS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IUMS.L и DRIV

Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и DRIV.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMS.LDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-41.93%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-16.43%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-41.93%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.09%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-15.42%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.37%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMS.L и DRIV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) составляет 7.07%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMS.LDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

9.69%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

19.24%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

28.34%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

26.73%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

27.34%

-7.24%