Сравнение IUMS.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IUMS.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMS.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.41% | 10.90% | -0.92% | 12.41% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.92% | -15.68% | 19.22% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.10% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 30.55% | -5.46% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%.
IUMS.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMS.L и CSPX.L
IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMS.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IUMS.L
CSPX.L
Сравнение IUMS.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMS.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.64 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.49 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 15.57 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IUMS.L и CSPX.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и CSPX.L
Ни IUMS.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и CSPX.L
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -33.90% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.83% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.39% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.43% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.76% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.83% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и CSPX.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.90% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 8.88% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 16.12% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.95% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.15% | +3.95% |