PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMS.L с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUMS.L и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMS.L и IEMA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)
10.41%10.90%-0.92%12.41%-11.90%26.93%20.54%22.92%-15.68%19.22%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у IEMA.L с доходностью 4.92%.


IUMS.L

1 день
2.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
18.89%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUMS.L и IEMA.L

IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEMA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUMS.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMS.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMS.LIEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.83

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.40

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.77

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.15

-5.22

IUMS.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMS.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IEMA.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMS.L и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMS.LIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Корреляция

Корреляция между IUMS.L и IEMA.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMS.L и IEMA.L

Ни IUMS.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMS.L и IEMA.L

Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и IEMA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUMS.LIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-39.66%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.76%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-37.08%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.93%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-15.43%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.49%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMS.L и IEMA.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) составляет 7.07%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUMS.LIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.70%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.19%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.13%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.17%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.33%

+0.77%