PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMS.L с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMS.L с DBJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

IUMS.L и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMS.L и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMS.L и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.41%10.90%-0.92%12.41%-11.90%26.93%20.54%22.92%-15.68%19.22%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%20.62%

Доходность по периодам

С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 9.63%.

IUMS.L

1 день
2.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
18.89%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с DRIVIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с SPED.LIUMS.L с GLDIUMS.L с CSPX.LIUMS.L с IUVF.L
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA

Сравнение комиссий IUMS.L и DBJP

IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.

DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUMS.L vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMS.L c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMS.LDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.94

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.62

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.69

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

14.11

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMS.L vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMS.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMS.L и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMS.LDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUMS.L и DBJP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMS.L и DBJP

IUMS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок IUMS.L и DBJP

Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMS.LDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-31.30%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.11%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-21.50%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.71%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.35%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.16%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMS.L и DBJP

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) составляет 7.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMS.LDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.74%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.81%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

23.64%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.88%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.78%

+0.32%