Сравнение IUMS.L с IUVF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L).
IUMS.L и IUVF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IUVF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и IUVF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMS.L и IUVF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.41% | 10.90% | -0.92% | 12.41% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.92% | -15.68% | 19.22% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 5.57% | 33.27% | 6.43% | 13.99% | -14.83% | 30.10% | -1.42% | 26.49% | -12.01% | 18.36% |
Разные валюты инструментов
IUMS.L торгуется в USD, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у IUVF.L с доходностью 5.57%.
IUMS.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
IUVF.L
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMS.L и IUVF.L
IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IUVF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMS.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск
IUMS.L
IUVF.L
Сравнение IUMS.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMS.L | IUVF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.15 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.86 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.09 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 16.96 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMS.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.15 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IUMS.L и IUVF.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и IUVF.L
Ни IUMS.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и IUVF.L
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки IUVF.L в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и IUVF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMS.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -31.83% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -11.95% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -20.13% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.90% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.77% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.93% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и IUVF.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | IUVF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.15% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.77% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 17.87% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.09% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.39% | +0.71% |