PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMF.L с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMF.L с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI. IUMF.L is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, IUMF.L returned 28.84%/yr vs 24.78%/yr for SEIV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IUMF.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности IUMF.L и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMF.L торгуется в GBp, в то время как SEIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEIV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMF.L показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 18.71%.

IUMF.L

1 день
-1.75%
1 месяц
13.21%
С начала года
29.89%
6 месяцев
29.09%
1 год
40.90%
3 года*
28.84%
5 лет*
15.33%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
10.21%
С начала года
18.71%
6 месяцев
20.20%
1 год
46.92%
3 года*
24.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMF.L и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		29.89%9.14%34.88%3.73%10.22%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.71%18.35%21.82%15.81%-1.76%

Correlation

The correlation between IUMF.L and SEIV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов IUMF.L и SEIV

Секторы
IUMF.L
SEIV

Технологии

42.9%
17.0%

Промышленность

19.2%
3.0%

Здравоохранение

9.6%
18.1%

Финансовые услуги

7.3%
23.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
18.5%

Энергетика

2.5%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.9%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Технологии

IUMF.L
42.9%
SEIV
17.0%

Промышленность

IUMF.L
19.2%
SEIV
3.0%

Здравоохранение

IUMF.L
9.6%
SEIV
18.1%

Финансовые услуги

IUMF.L
7.3%
SEIV
23.0%

Коммуникационные услуги

IUMF.L
6.7%
SEIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

IUMF.L
5.1%
SEIV
18.5%

Энергетика

IUMF.L
2.5%
SEIV
0.9%

Потребительский защитный сектор

IUMF.L
2.2%
SEIV
3.9%

Сырьевые материалы

IUMF.L
1.9%
SEIV
5.1%

Коммунальные услуги

IUMF.L
1.5%
SEIV
2.4%

Недвижимость

IUMF.L
1.1%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с JMOMIUMF.L с QQQ
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

IUMF.L vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMF.L c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMF.LSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.90

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
5.03

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

10.50

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

37.06

-22.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMF.L vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMF.L на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMF.L и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMF.LSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.90

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.13

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IUMF.L и SEIV

Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки SEIV в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMF.LSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.23%

-20.25%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-4.49%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-20.25%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.54%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-3.53%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.27%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMF.L и SEIV

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMF.LSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

3.41%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.67%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

12.12%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

15.93%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.93%

+2.73%

Сравнение комиссий IUMF.L и SEIV

IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMF.L и SEIV

IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM2025202420232022
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

IUMF.L and SEIV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUMF.L.

IUMF.L is categorized as Momentum, while SEIV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.20% for IUMF.L and 0.15% for SEIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMF.L и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор