Сравнение IUMF.L с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
IUMF.L и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMF.L или JMOM.
Основные характеристики
IUMF.L | JMOM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 22.21% |
Дох-ть за 1 год | 29.57% | 33.05% |
Дох-ть за 3 года | 5.90% | 8.10% |
Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 14.98% |
Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.37 |
Дневная вол-ть | 17.99% | 14.01% |
Макс. просадка | -25.23% | -34.31% |
Текущая просадка | -5.59% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между IUMF.L и JMOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и JMOM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMF.L показывает доходность 21.53%, а JMOM немного выше – 22.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMF.L и JMOM
IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMF.L c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и JMOM
IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.60% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и JMOM
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и JMOM
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.