Сравнение IUMF.L с FSUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L).
IUMF.L и FSUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. FSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMF.L или FSUS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и FSUS.L
Доходность по периодам
С начала года, IUMF.L показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у FSUS.L с доходностью 23.82%.
IUMF.L
33.71%
2.40%
9.87%
37.43%
12.63%
N/A
FSUS.L
23.82%
3.48%
12.20%
27.33%
11.88%
N/A
Основные характеристики
| IUMF.L | FSUS.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.30 | 15.77 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 17.82% | 11.76% |
| Макс. просадка | -25.23% | -27.61% |
| Текущая просадка | -1.28% | -1.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMF.L и FSUS.L
IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSUS.L в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IUMF.L и FSUS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMF.L c FSUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и FSUS.L
Ни IUMF.L, ни FSUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и FSUS.L
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки FSUS.L в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и FSUS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и FSUS.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (FSUS.L) имеют волатильность 3.52% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.