Сравнение IUMF.L с IUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L).
IUMF.L и IUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMF.L или IUMD.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и IUMD.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMF.L показывает доходность 33.71%, а IUMD.L немного ниже – 32.59%.
IUMF.L
33.71%
2.40%
9.87%
37.43%
12.63%
N/A
IUMD.L
32.59%
-0.68%
9.44%
39.83%
12.15%
N/A
Основные характеристики
| IUMF.L | IUMD.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.30 | 11.67 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.82% | 18.19% |
| Макс. просадка | -25.23% | -33.67% |
| Текущая просадка | -1.28% | -2.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMF.L и IUMD.L
И IUMF.L, и IUMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUMF.L и IUMD.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMF.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и IUMD.L
IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.47% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и IUMD.L
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки IUMD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и IUMD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и IUMD.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеют волатильность 3.52% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.