Сравнение IUMF.L с IUMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L).
IUMF.L и IUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMF.L или IUMD.L.
Основные характеристики
| IUMF.L | IUMD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 25.46% |
| Дох-ть за 1 год | 29.57% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 18.90% |
| Макс. просадка | -25.23% | -33.67% |
| Текущая просадка | -5.59% | -3.04% |
Корреляция
Корреляция между IUMF.L и IUMD.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и IUMD.L
С начала года, IUMF.L показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у IUMD.L с доходностью 25.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMF.L и IUMD.L
И IUMF.L, и IUMD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMF.L c IUMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и IUMD.L
IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.49% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и IUMD.L
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки IUMD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и IUMD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и IUMD.L
Текущая волатильность для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) составляет 6.60%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.