Сравнение IUMF.L с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
IUMF.L и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMF.L или IWFM.L.
Основные характеристики
| IUMF.L | IWFM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 21.60% |
| Дох-ть за 1 год | 29.57% | 29.16% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 16.19% |
| Макс. просадка | -25.23% | -22.58% |
| Текущая просадка | -5.59% | -5.76% |
Корреляция
Корреляция между IUMF.L и IWFM.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и IWFM.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMF.L показывает доходность 21.53%, а IWFM.L немного выше – 21.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMF.L и IWFM.L
IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMF.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и IWFM.L
Ни IUMF.L, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и IWFM.L
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и IWFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и IWFM.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.