Сравнение IUMF.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
IUMF.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMF.L или JPLG.L.
Основные характеристики
| IUMF.L | JPLG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 11.56% |
| Дох-ть за 1 год | 29.57% | 16.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 8.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 8.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 8.82% |
| Макс. просадка | -25.23% | -27.53% |
| Текущая просадка | -5.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUMF.L и JPLG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и JPLG.L
С начала года, IUMF.L показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 11.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMF.L и JPLG.L
И IUMF.L, и JPLG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMF.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и JPLG.L
Ни IUMF.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и JPLG.L
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и JPLG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и JPLG.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.