Сравнение IUMF.L с XDEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L).
IUMF.L и XDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. XDEM.L - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMF.L или XDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и XDEM.L
Доходность по периодам
С начала года, IUMF.L показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у XDEM.L с доходностью 30.97%.
IUMF.L
33.71%
2.40%
9.87%
37.43%
12.63%
N/A
XDEM.L
30.97%
1.61%
7.43%
34.07%
12.99%
14.02%
Основные характеристики
| IUMF.L | XDEM.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 10.30 | 9.86 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 17.82% | 16.12% |
| Макс. просадка | -25.23% | -22.42% |
| Текущая просадка | -1.28% | -0.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMF.L и XDEM.L
IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUMF.L и XDEM.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMF.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и XDEM.L
Ни IUMF.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и XDEM.L
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и XDEM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и XDEM.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.