Сравнение IUMD.L с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
IUMD.L и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMD.L и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMD.L и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | -2.58% | 17.13% | 32.70% | 9.78% | -18.13% | 12.60% | 29.52% | 27.26% | -8.17% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMD.L показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
IUMD.L
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMD.L и SPHQ
IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUMD.L vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IUMD.L
SPHQ
Сравнение IUMD.L c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMD.L | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.35 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMD.L | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUMD.L и SPHQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMD.L и SPHQ
Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.87% | 0.50% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IUMD.L и SPHQ
Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMD.L | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -57.83% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -10.84% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -25.04% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.92% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.78% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.48% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMD.L и SPHQ
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMD.L | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.32% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 9.67% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 17.13% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.40% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 17.81% | +2.47% |