Сравнение IUMD.L с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
IUMD.L и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMD.L или JMOM.
Основные характеристики
| IUMD.L | JMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.04% | 22.01% |
| Дох-ть за 1 год | 38.07% | 33.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 15.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 14.02% |
| Макс. просадка | -33.67% | -34.31% |
| Текущая просадка | -3.36% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между IUMD.L и JMOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUMD.L и JMOM
С начала года, IUMD.L показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 22.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMD.L и JMOM
IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMD.L c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMD.L и JMOM
Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности JMOM в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.49% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.60% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IUMD.L и JMOM
Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMD.L и JMOM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.