Сравнение IUMD.L с IUMF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).
IUMD.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMD.L или IUMF.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMD.L и IUMF.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMD.L показывает доходность 32.59%, а IUMF.L немного выше – 33.71%.
IUMD.L
32.59%
-0.68%
9.44%
39.83%
12.15%
N/A
IUMF.L
33.71%
2.40%
9.87%
37.43%
12.63%
N/A
Основные характеристики
| IUMD.L | IUMF.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.67 | 10.30 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 17.82% |
| Макс. просадка | -33.67% | -25.23% |
| Текущая просадка | -2.26% | -1.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMD.L и IUMF.L
И IUMD.L, и IUMF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUMD.L и IUMF.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMD.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMD.L и IUMF.L
Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.47% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% |
IUMF.L IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUMD.L и IUMF.L
Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и IUMF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMD.L и IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) имеют волатильность 3.54% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.