Сравнение IUMD.L с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
IUMD.L и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUMD.L или IWFM.L.
Основные характеристики
| IUMD.L | IWFM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.04% | 20.71% |
| Дох-ть за 1 год | 38.07% | 28.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 7.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 16.20% |
| Макс. просадка | -33.67% | -22.58% |
| Текущая просадка | -3.36% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между IUMD.L и IWFM.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUMD.L и IWFM.L
С начала года, IUMD.L показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у IWFM.L с доходностью 20.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMD.L и IWFM.L
IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUMD.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMD.L и IWFM.L
Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как IWFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMD.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.49% | 1.14% | 1.41% | 0.40% | 0.67% | 1.13% | 0.85% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUMD.L и IWFM.L
Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и IWFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUMD.L и IWFM.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.