PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMD.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMD.L с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

IUMD.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMD.L и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		-2.58%17.13%32.70%9.78%-18.13%12.60%29.52%27.26%-8.17%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, IUMD.L показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

IUMD.L

1 день
4.99%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.97%
1 год
17.14%
3 года*
20.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQIUMD.L с NESG.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий IUMD.L и SPMO

IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

IUMD.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMD.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.06

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.96

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

6.90

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMD.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMD.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMD.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMD.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между IUMD.L и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и SPMO

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.90%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и SPMO

Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMD.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-30.95%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.70%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-22.74%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.31%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.66%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.60%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и SPMO

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMD.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.22%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.80%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

22.77%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

19.08%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.09%

+0.19%