PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMD.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMD.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IUMD.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMD.L и IITU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		-2.58%17.13%32.70%9.78%-18.13%12.60%29.52%27.26%-8.17%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.64%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-6.99%
Разные валюты инструментов

IUMD.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMD.L показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%.

IUMD.L

1 день
4.99%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.97%
1 год
17.14%
3 года*
20.22%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.92%
1 год
25.12%
3 года*
25.56%
5 лет*
16.98%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с SCHGIUMD.L с SPHQIUMD.L с SPMOIUMD.L с NESG.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с XLKQ.LIITU.L с SMGB.LIITU.L с QQQ

Сравнение комиссий IUMD.L и IITU.L

IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUMD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMD.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.57

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.42

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

4.38

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMD.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMD.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMD.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMD.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.98

-0.44

Корреляция

Корреляция между IUMD.L и IITU.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и IITU.L

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.90%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и IITU.L

Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMD.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-28.03%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-16.76%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-28.03%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-13.74%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.17%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

6.26%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и IITU.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMD.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.11%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

14.85%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

23.90%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

23.02%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

21.71%

-1.43%