Сравнение IUESX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции IUESX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 3.95% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и JMSIX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
IUESX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
IUESX
JMSIX
Сравнение IUESX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.03 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.57 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.47 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 13.07 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 1.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и JMSIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и JMSIX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и JMSIX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -18.40% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -1.64% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -11.39% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -18.40% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -1.28% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.60% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.43% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и JMSIX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 0.77% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 1.67% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 2.59% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.69% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 3.85% | +13.38% |