Сравнение IUESX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 8.30% против 17.57% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и VHIAX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
IUESX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
IUESX
VHIAX
Сравнение IUESX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 3.45 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и VHIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и VHIAX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и VHIAX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -85.49% | +51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -15.76% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -35.25% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -35.25% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -12.50% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -40.36% | +32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.93% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и VHIAX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.88% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.63% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.62% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.45% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 22.16% | -4.93% |