PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUESX с FACNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUESX с FACNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX).

IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. FACNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IUESX и FACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUESX и FACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		2.47%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		3.24%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUESX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у FACNX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям FACNX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.29% соответственно.

IUESX

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.24%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.25%
1 год
22.97%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.46%

FACNX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.75%
С начала года
3.24%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.95%
3 года*
14.93%
5 лет*
11.31%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Focus Fund

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Часто сравнивают с IUESX:
IUESX с FSPSXIUESX с FICCXIUESX с PZRIXIUESX с JLGMXIUESX с VHIAXIUESX с FINVXIUESX с FSKLX
Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с VTIFACNX с FICCXFACNX с FIGSXFACNX с GSIMXFACNX с TBGVXFACNX с EPDPXFACNX с FBGRX

Сравнение комиссий IUESX и FACNX

IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FACNX в 1.12%.

FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A
IUESX
JPMorgan International Focus Fund

Доходность на риск

IUESX vs. FACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUESX c FACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUESXFACNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.58

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.18

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.56

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

11.08

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUESX vs. FACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUESX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACNX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUESX и FACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUESXFACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Корреляция

Корреляция между IUESX и FACNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUESX и FACNX

Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FACNX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUESX
JPMorgan International Focus Fund		4.45%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%0.00%
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.24%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IUESX и FACNX

Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки FACNX в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и FACNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUESXFACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-58.18%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-7.63%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-21.12%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-39.88%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-4.84%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-12.25%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.34%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IUESX и FACNX

JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUESXFACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.78%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.40%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.65%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.95%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.50%

-0.27%